波段加碼單的回測研究

最近因為K大波段的中心思想是價差一文，讓我想研究不同加碼比例的差異與比較，廢話不多說，先來看這次要回測的系統的統計表，這是日線的系統單口沒有加碼的統計果。


可以看出來MaxDD很大，PF 1.89，ROA 497%，這種系統有興趣做的人應該不會很多
我另外加了兩個很簡單的加碼訊號，並且設定不同的加碼口數，然後用最佳化跑各種口數的組合，最佳化的報表在下方。
Test1.rar (1.75 KB, 下載次數: 131)
我們以ROA做排序，可以找出最佳的組合為1:2:3，剛好是倒三角型的加碼方式，最差的組合為3:2:1剛好為正三角型的加碼方式。由最佳到最差的組合分別如下：
1:2:3>1:3:2>2:3:1>2:1:3>3:2:1
看一下1:2:3的回測報表


可以看出來很簡單的加碼策略，可以很有效的提昇一個系統的績效，PF從1.89提昇到2.79，ROA從497%提昇到1103%，而且最佳的加碼方法是 一般人都不敢用的倒三角型的加碼方式，所以做交易時很多時候不要只相信你的直覺，回測結果往往可以顛覆你平常的觀念，盡信書不如自已動手做回測，你會有很 多新的發現。

20140522補充：
加碼時要算好槓桿，不要過度重倉交易，建議把加碼訊號都拆開來成為單獨的策略，這樣比較不會過度交易