2014年6月3日 星期二

CT01回測報告

CT01是一個很簡單的逆勢系統,使用均線判斷出主趨勢之後,等待拉回兩天買進,或是反彈兩天之後放空。
回測期間2001年至今
交易商品美盤29種期貨商品

績效雖然沒有特別突出,但是Sharp指數有2以上,MaxDD也只有12%,是屬於穩定獲利的系統,來看一下獲利曲線,這是對數坐標,可以看到很平穩的向上走。


改成線性坐標,下面是Drawdown的大小,可以看出來大多數的時間DD都在5%之內。


看一下系統整體的風險,可以看出都在10%之內


再來是月獲利,大多數的月份都是獲利的

看一下詳細的統計,可以看到系統的勝率高達78%,月勝率高達8成。


所以結論是不要小看簡單的方法,運用得當的話,簡單的方法是可以創造不簡單的績效。


5 則留言:

  1. 根據觀察報表這策略週期應該為日線,29個市場平均下來約每個市場交易45次,但是組合起來卻非常的平滑,且更棒的是竟然一直有穩定的獲利。

    這作法除了上述的條件外,是隨時有單? 還是包含停利停損 ?

    整體來看很棒,但不知道個別單市場的獲利曲線是否穩定。



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    1. 有停損也有停利,持單的時間很短,平均只有三天而已。

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  2. 好厲害的策略,剛剛研究一下trading blox 試用版

    裡面內建的策略去RUN 28個市場(內建群組),

    測試版回測似乎只有日線層級可以去測(不知道正版是否也是

    績效到2008後就都幾乎平掉不然就失效(MDD%-30%)

    看起來是要自己寫策略去回測看看

    但他的語法好像跟TS和MC是不一樣的東西

    想請問若要深入研究這相關的語法和他的系統要去哪裡研究呢?


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  3. (⊙0⊙) 好讚
    我等一下也來試回測

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