2014年6月9日 星期一
2014年6月6日 星期五
交易記錄20140606
昨天黃金快市，TS的單子被reject，造成大幅度的滑價，後來問了朋友的設定，又把其他商品的下單設定改成另外一種，結果昨天RB HO也發生進場單子沒成交的情況。覺得IB的下單還是比TS容易一些，也不會有這種問題發生，目前還在測試不同的設定，昨天的錯帳至少1000USD。
2014年6月5日 星期四
2014年6月4日 星期三
2014年6月3日 星期二
CT01回測報告
CT01是一個很簡單的逆勢系統，使用均線判斷出主趨勢之後，等待拉回兩天買進，或是反彈兩天之後放空。
回測期間2001年至今
交易商品美盤29種期貨商品
績效雖然沒有特別突出，但是Sharp指數有2以上，MaxDD也只有12%，是屬於穩定獲利的系統，來看一下獲利曲線，這是對數坐標，可以看到很平穩的向上走。
改成線性坐標，下面是Drawdown的大小，可以看出來大多數的時間DD都在5%之內。
回測期間2001年至今
交易商品美盤29種期貨商品
改成線性坐標，下面是Drawdown的大小，可以看出來大多數的時間DD都在5%之內。
看一下系統整體的風險，可以看出都在10%之內
再來是月獲利，大多數的月份都是獲利的
看一下詳細的統計，可以看到系統的勝率高達78%，月勝率高達8成。
所以結論是不要小看簡單的方法，運用得當的話，簡單的方法是可以創造不簡單的績效。
2014年6月2日 星期一
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