偶像你好, 想請教一下comewish大... 是否有在策略群或商品群之上加上一層第三方軟體在做管理?因為這幾個月我才放比較大資金踏入多商品的領域~ 卻發現"相關性"這東西其實並不可靠~ 盡管在數據或報告上, 很多商品或策略顯示幾近零相關, 但實際上運作時卻發現手上所持有的商品可能在短期內很明顯地就是出現"一起賺"或"一起賠"的現象~所以我目前的想法是擺脫或是減少使用相關性堆疊的作法改成主動式的資金管理~如同海龜, 在單一商品上使用動態距離加碼的方式~在多商品上, 我想使用類似的動態分配的方式例如目前手上資金有限, 雖然數據上也許顯示歷史相關性很低, 組合DD也很低, 以相關性堆疊的作法, 也許可以持有六種商品, 但如果瞬間相關性拉高, 則可能六種一起在短時間爆掉我在想如果使用動態的規劃方式, 如海龜單一商品的作法利用浮動損益距離來規劃~例如限制基本狀態最多只能先持有三種商品, 當前三種損益大於若干之後, 方能進第四種, 第五種訊號, 第六種~另外也可能對某些種類做限制例如我目前監控了十幾種商品, 其中三種或五種可能是貨幣類, 有些是指數類我可能會限制某一種類別最高的持有數量~例如同一時間可能有三種貨幣類發出了訊號, 但第三方管理軟體則可以設定, 貨幣類最多只能持有兩種, 先到先做以上~ 我目前是先請人幫我寫軟體做處理~不知道comewish大是否能給些意見~
你應該是XXXX吧，你的問題比較複雜，不容易一次說清楚，另外寫一篇回答你吧。
其餘有一些細則則是類似reinvestment, 讓損益回授到總資金裡贏衝輸縮這樣的機制～ 讓第三方軟體掌握總資金在去做部位的縮放這樣~
偶像你好, 想請教一下comewish大... 是否有在策略群或商品群之上加上一層第三方軟體在做管理?
回覆刪除因為這幾個月我才放比較大資金踏入多商品的領域~ 卻發現"相關性"這東西其實並不可靠~
盡管在數據或報告上, 很多商品或策略顯示幾近零相關, 但實際上運作時卻發現手上所持有的商品可能在短期內很明顯地就是出現"一起賺"或"一起賠"的現象~
所以我目前的想法是擺脫或是減少使用相關性堆疊的作法
改成主動式的資金管理~
如同海龜, 在單一商品上使用動態距離加碼的方式~
在多商品上, 我想使用類似的動態分配的方式
例如目前手上資金有限, 雖然數據上也許顯示歷史相關性很低, 組合DD也很低, 以相關性堆疊的作法, 也許可以持有六種商品, 但如果瞬間相關性拉高, 則可能六種一起在短時間爆掉
我在想如果使用動態的規劃方式, 如海龜單一商品的作法利用浮動損益距離來規劃~
例如限制基本狀態最多只能先持有三種商品, 當前三種損益大於若干之後, 方能進第四種, 第五種訊號, 第六種~
另外也可能對某些種類做限制
例如我目前監控了十幾種商品, 其中三種或五種可能是貨幣類, 有些是指數類
我可能會限制某一種類別最高的持有數量~
例如同一時間可能有三種貨幣類發出了訊號, 但第三方管理軟體則可以設定, 貨幣類最多只能持有兩種, 先到先做
以上~ 我目前是先請人幫我寫軟體做處理~
不知道comewish大是否能給些意見~
你應該是XXXX吧，你的問題比較複雜，不容易一次說清楚，另外寫一篇回答你吧。
刪除其餘有一些細則則是類似reinvestment, 讓損益回授到總資金裡贏衝輸縮這樣的機制～ 讓第三方軟體掌握總資金在去做部位的縮放這樣~
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